投资理念

Investment Concept


期权策略


以国内交易所场内商品期权和股指期权为核心投资品种,通过对宏观、产业进行深入研究的基础上,结合技术分析,把握大宗商品及股指的运行方向,从波动率和时间等因素进行资产配置,过程中进行动态对冲以控制持仓的风险及净值的回撤,达到追求绝对收益的目标。


组合策略


基于量化评测的遴选体系和投后管理系统,通过多策略的组合配置,对FOF基金中的子策略配置进行客观、理性测算,对组合各子基金及比例动态调整,力争获得稳健收益的同时,平滑波动风险,提升投资组合收益。


主观多头策略


基于宏观研究自上而下的研究体系,在各个经济周期中寻找相应的受益行业,并通过严谨的财务分析和行业研究寻找相应优质标的。在经济下行周期中会通过债券或者对冲来规避风险增厚收益,控制回撤。


量化策略


包括自上而下的宏观投资决策以及自下而上的选股决策,研究方法不仅限于公司基本面和宏观经济大数据的研究、传统的统计多因子模型,也包含新一代机器学习和人工智能等方法。



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