本人承诺符合中国证监会规定的私募证券投资基金的“合格投资者”条件。即:具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元、且个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元
投资理念
Investment Concept
期权策略
以国内交易所场内商品期权和股指期权为核心投资品种,通过对宏观、产业进行深入研究的基础上,结合技术分析,把握大宗商品及股指的运行方向,从波动率和时间等因素进行资产配置,过程中进行动态对冲以控制持仓的风险及净值的回撤,达到追求绝对收益的目标。
组合策略
基于量化评测的遴选体系和投后管理系统,通过多策略的组合配置,对FOF基金中的子策略配置进行客观、理性测算,对组合各子基金及比例动态调整,力争获得稳健收益的同时,平滑波动风险,提升投资组合收益。
主观多头策略
基于宏观研究自上而下的研究体系,在各个经济周期中寻找相应的受益行业,并通过严谨的财务分析和行业研究寻找相应优质标的。在经济下行周期中会通过债券或者对冲来规避风险增厚收益,控制回撤。
量化策略
包括自上而下的宏观投资决策以及自下而上的选股决策,研究方法不仅限于公司基本面和宏观经济大数据的研究、传统的统计多因子模型,也包含新一代机器学习和人工智能等方法。